Заметки
со стола.
Исследовательские заметки, обновления по стратегиям и комментарии о рыночных режимах. Пишем, когда есть что сказать. Это не контент-план.
- 2026-04-05Mikhail Savchenko
Торговый стол, который ничего вам не должен объяснять
Почему мы построили inite.fund именно так, а не иначе. Пять ограничений, к которым мы возвращаемся снова и снова.
· philosophy· design - 2026-04-10Mikhail Savchenko
Как мы торгуем уровни
Движок зон, MTF-конфлюенция, лимитный maker-вход, сайзинг по Sharpe, поправка на funding. Внутридневная сторона целиком, от и до.
· strategy· trading· zones· execution - 2026-04-15Mikhail Savchenko
Как устроен портфель
Крипта + акции + золото + облигации, веса под режимы рынка, просадка как акселератор. Как balanced реально распределяет капитал.
· strategy· long-portfolio· macro-regime - 2026-04-19Mikhail Savchenko
Своя стратегия — свой ключ
Мы выкинули модель глобального торгового юзера. Каждая стратегия теперь читает ключи бирж из vault'а своего владельца.
· architecture· security· ownership - 2026-04-22Mikhail Savchenko
Нелинейный торговый баланс
Почему торговому NAV разрешено быть больше аллокации — и почему мы держим их в разных БД.
· architecture· trading· capital-tree - 2026-04-26Mikhail Savchenko
Почему MCP, а не ещё одна пачка кнопок
Мы заменили шесть страниц дашборда одним окном чата. Цена — час инженерной работы; экономия — весь длинный хвост UI, который не пришлось строить.
· mcp· ux· claude - 2026-04-30Mikhail Savchenko
Почему мы убрали сигналы grade A
Контринтуитивно: убрав самые сильные сетапы из внутридневной книги, стратегия стала прибыльнее, стабильнее и проще в сайзинге. Данные сравнения и аргументация, к которой мы пришли за год параллельной работы A и B.
· strategy· trading· execution· research - 2026-05-03Mikhail Savchenko
Классификатор режимов, в одной заметке
Что сидит в сердце сбалансированной стратегии: HMM с тремя состояниями на вручную подобранном векторе наблюдений и потолки экспозиции под режимы рынка вместо ставок под режим.
· strategy· long-portfolio· macro-regime· research - 2026-05-06Mikhail Savchenko
Просадка как акселератор, а не тормоз
Почему портфель режет риск на −8% — сильно раньше целевого диапазона −15% — и почему срез частичный, а не полный. Математика, философия и пограничные случаи, сломавшие первые три дизайна.
· risk· long-portfolio· macro-regime· research - 2026-05-09Mikhail Savchenko
Когда движок останавливается
Алгоритм работает сам. Но в трёх случаях он спрашивает оператора, и ещё в одном просто ложится. Разбираем, как устроены HIL-очередь, режимы стратегии и kill switch и где между ними проходит граница.
· control· hil· operations - 2026-05-11Mikhail Savchenko
Журнал, который нельзя подделать
Каждое движение капитала, каждый апрув и каждая смена режима пишутся в журнал с хеш-цепочкой. Зачем это нужно в трейдинг-софте и как проверить целостность за полминуты.
· architecture· audit· security