Методология

Как считаются цифры.

Каждый диапазон, опубликованный на маркетинговом сайте, идёт от конкретного расчёта на конкретном датасете. Эта страница — аудит-след.

  1. 01 Источники данных

    Длинные портфели: BTC с USDT-spot Binance, SPY / GLD / SHY с Yahoo Finance, макро-факторы с FRED. Внутридневной модуль: 5-минутные бары Binance USDT-perp по отобранной вселенной.

  2. 02 Период бэктеста

    Длинные портфели: с 1 января 2018 по текущую неделю — захватывает медвежий рынок 2018–19, мартовский liquidity-event 2020, манию 2021, дно 2022 и бычий рост 2024–25. Внутридневной модуль: последние 90 дней, проигранные против исторического состояния сигналов.

  3. 03 Форвард-тест в реальном времени

    90d R, win-rate и средний R на сделку — это скользящее окно 90 дней симулированных запусков на живых барах Binance. Реальные стратегии операторов работают непрерывно, но попадают в публичные диапазоны только с явного согласия оператора.

  4. 04 Модель издержек

    Длинные портфели: 5 bps round-trip на ребаланс, применяется к каждому пересечению полосы. Внутридневной модуль: maker-комиссии на вход (−0.5 bps net), taker на стоп (+0.5 bps), funding-overlay переприменяется каждые 8 часов. Проскальзывание — константа: 1 bp на мейджорах, 2 bps на альтах.

  5. 05 Survivorship

    Вселенная длинных портфелей зафиксирована (BTC / SPY / GLD / SHY) — актив не добавляется и не убирается посреди периода. Вселенная внутридневного модуля — это B-only confluence сет; пары, не прошедшие фильтры ликвидности или спреда, отбрасываются только вперёд, не задним числом.

  6. 06 Paper vs live

    Paper — ордер матчится внутренней симуляционной площадкой против тех же живых баров, что видит движок, по модели издержек выше. Live — ордера уходят в реальный API биржи. Где диапазоны объединяют оба, плашка подписана CALIBRATED · 2018–2026 BACKTEST + 90D LIVE — оба входа раскрыты.

  7. 07 Почему просадка может превышать цель

    Целевой max DD — это модельное допущение при распределении издержек и режимов, которое наблюдалось in-sample. Out-of-sample сдвиги режима — разрыв корреляций, вакуум ликвидности, сбой биржи, длительный grind-down — могут протолкнуть просадку за цель до того, как throttle сработает.

  8. 08 Что исключено

    Неудачные развёртывания, частичные исполнения, которые движок не смог сверить, ручные интервенции через дашборд и любая доходность в периоды активированного kill-switch — исключаются из публичных цифр. Журнал аудита их фиксирует; в целевые диапазоны они не складываются.

Краткое изложение простым языком — это не регулируемое раскрытие доходности. Операторам с отчётными обязательствами в их юрисдикции следует вывести свои собственные цифры из лежащего в основе ledger-а.